交易流氓

如何建立一個獲利的交易系統

這篇文章，也是近期藍色投機客的部落格，原文照翻轉貼，翻死我了，可是一樣很有用，請大家K一下

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=1666&sc=1#1741

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在這篇文章裡，我們會教大家以五個步驟建立獲利系統：

1.選擇市場與時間框架
2.制訂進場規則
3.制訂出場規則
4.評估系統
5.改善系統

數年前教導新人時該員心得，供大家分享交流

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寫程式有四個架構,分別為Filter ，Condition，Signal，Entry

• Filter是一個濾網，很多人filter與condition沒分清楚，但filter一開始先設好可以避免後面寫程式時無意義之小細節修改，一般都以均線或是某種方式計算之線（例如LinearRegslope）來區分多空界限，建議只用一條線，以避免２條線會有Crosses出訊之類的問題（那就會變成Condition了）
• Condition是一個交易狀況前堤，不同於singal，它並非主要出訊條件，
• Singal是交易會出訊之必要條件．
• Entry是進場時決定要如何進入，例如要在next bar的close進場或是要在前六根k線之高奌突破時進場．

Excel DDE Server 完成自動換倉讀取不同月份資料源

以下文章連結為提到excel dde server的期貨代碼及
自己未完成的功課是關於換倉時資料源該怎麼自動切換呢?
http://freedomisking.blogspot.com/2009/02/excel-dde-server.html

excel 步驟及判斷式如下列: (以台証為例)
1. =TSKS!TXFC9.124 (紅色請看連結文說明)
吃DDE資料源之程式碼
2. =IF(ISERR(L3),0,L3)

這也是網路上,對岸的大大寫的程式碼,我將之翻成繁體文(呵呵呵)  ,看不出來吧!

到當日的盤形不適用於系統的交易邏輯，當下最好就是先出場觀望。"當日虧損N點後，出場並當日不交易"是系統風險控管的最後一道防線

這交易之習慣與我不一樣 ,因為我每天的一次停損,就己經是能忍受的最大極限了 ,

所以,以前在寫程式時,都用計數來控制交易次數 ,而非損失金額

可能是平常寫的程式,停損沒有那麼淺 ,畢竟老舊的當沖方式,都是一天1~2次而己,

與現在一次翻個數十次比起來,不可同日而語呀~

但如果賺錢,仍用每日限制交易次數來控制,交易一次後可能就此休兵,似乎獲利無法再繼續擴大,