這也是網路上,對岸的大大寫的程式碼,我將之翻成繁體文(呵呵呵) ,看不出來吧!
到當日的盤形不適用於系統的交易邏輯,當下最好就是先出場觀望。"當日虧損N點後,出場並當日不交易"是系統風險控管的最後一道防線
這交易之習慣與我不一樣 ,因為我每天的一次停損,就己經是能忍受的最大極限了 ,
所以,以前在寫程式時,都用計數來控制交易次數 ,而非損失金額
可能是平常寫的程式,停損沒有那麼淺 ,畢竟老舊的當沖方式,都是一天1~2次而己,
與現在一次翻個數十次比起來,不可同日而語呀~
但如果賺錢,仍用每日限制交易次數來控制,交易一次後可能就此休兵,似乎獲利無法再繼續擴大,
覺得有點可惜 ,如果是這樣的話,可以看看以下的程式碼....
每天最佳之交易次數當然與交易成本有關,
交昜成本愈低,停損可以設的愈淺,交易數可愈多,在先前的文章有用數字說明過,
在此不再說明......
所以在交易成本不低的情況下 ,交易方式不可能太多次
但如果是用1分鐘線呢?3分鐘線呢?你還是一天交易1~2次嗎?
停損還是很遠嗎?
試試用另一方式來控制,效果可能較佳,
反正如果虧到某一金額時,就不要進場就好了,
如果沒虧到這個數字 ,或許還有機會扳回一城
我們先看一下別人寫的程式碼:
- vars:
- dailyInitCapital(0),
- lossPoint(50),
- myCapital(0),
- stopTradeDaily(false);
- if date<>date[1] then stoptradeDaily=false;
- mycapital = InitialCapital + i_OpenEquity;
- if date<>date[1] then
- dailyInitCapital = mycapital
- else
- dailyInitCapital = dailyInitCapital[1];
- if mycapital-dailyInitCapital<-lossPoint*bigpointvalue then begin
- if marketposition>0 then sell ("LossLimit_EL") next bar at market;
- if marketposition<0 then buytocover ("LossLimit_ES") next bar at market;
- stoptradeDaily = true;
- end;
- if stopTradeDaily=false then begin
- {your entry code}
- end;
因為當沖時,一定要慎防當日之走勢與你的節奏不合
導致會有不小的損失,特別是較短線的交易 ,例如用1分k或3分k,
若沒有控制時,可能因為程式又產生進場訊號,
所以又再度進場了,若當日真的不順,虧損可能會持續擴大下去,災難可能就此產生
還記得上一篇文章嗎?一天最好不要虧超過某一個金額,
剛好可以與這支程式碼呼應,
當日最多虧某金額時就收手
給大家參考一下
來自 http://tw.myblog.yahoo.com/jw!iJ_8BviGHxqKWqJa3RhTJlpbBQ--/article?mid=667&prev=671&l=f&fid=12