交易流氓

這也是網路上,對岸的大大寫的程式碼,我將之翻成繁體文(呵呵呵)  ,看不出來吧!

到當日的盤形不適用於系統的交易邏輯，當下最好就是先出場觀望。"當日虧損N點後，出場並當日不交易"是系統風險控管的最後一道防線

這交易之習慣與我不一樣 ,因為我每天的一次停損,就己經是能忍受的最大極限了 ,

所以,以前在寫程式時,都用計數來控制交易次數 ,而非損失金額

可能是平常寫的程式,停損沒有那麼淺 ,畢竟老舊的當沖方式,都是一天1~2次而己,

與現在一次翻個數十次比起來,不可同日而語呀~

但如果賺錢,仍用每日限制交易次數來控制,交易一次後可能就此休兵,似乎獲利無法再繼續擴大,

覺得有點可惜 ,如果是這樣的話,可以看看以下的程式碼....

每天最佳之交易次數當然與交易成本有關,

交昜成本愈低,停損可以設的愈淺,交易數可愈多,在先前的文章有用數字說明過,

在此不再說明......

所以在交易成本不低的情況下 ,交易方式不可能太多次

但如果是用1分鐘線呢?3分鐘線呢?你還是一天交易1~2次嗎?

停損還是很遠嗎?

試試用另一方式來控制,效果可能較佳,

反正如果虧到某一金額時,就不要進場就好了,

如果沒虧到這個數字 ,或許還有機會扳回一城

我們先看一下別人寫的程式碼:

1. vars:
2.     dailyInitCapital(0),
3.     lossPoint(50),
4.     myCapital(0),
5.     stopTradeDaily(false);
7. if date<>date[1] then stoptradeDaily=false;
9. mycapital = InitialCapital + i_OpenEquity;
10. if date<>date[1] then
11.     dailyInitCapital = mycapital
12. else
13.     dailyInitCapital = dailyInitCapital[1];
15. if mycapital-dailyInitCapital<-lossPoint*bigpointvalue then begin
16.     if marketposition>0 then sell ("LossLimit_EL") next bar at market;
17.     if marketposition<0 then buytocover ("LossLimit_ES") next bar at market;
18.     stoptradeDaily = true;
19. end;
21. if stopTradeDaily=false then begin
22.     {your entry code}
23. end;

因為當沖時,一定要慎防當日之走勢與你的節奏不合

導致會有不小的損失,特別是較短線的交易 ,例如用1分k或3分k,

若沒有控制時,可能因為程式又產生進場訊號,

所以又再度進場了,若當日真的不順,虧損可能會持續擴大下去,災難可能就此產生

還記得上一篇文章嗎?一天最好不要虧超過某一個金額,

剛好可以與這支程式碼呼應,

當日最多虧某金額時就收手

給大家參考一下

來自 http://tw.myblog.yahoo.com/jw!iJ_8BviGHxqKWqJa3RhTJlpbBQ--/article?mid=667&prev=671&l=f&fid=12