交易流氓

一位高手總結的股市十多年的炒股固定規律(2萬多字)
     炒股的智慧之一：成功的基本要訣
  在進入具體的買賣技巧的探討之前，我希望讀者們能明白在炒股這行成功必須有什麼樣的思考方式。炒股的目的是從股市賺錢，但想賺錢並不表示你就能賺到錢。你必須在正確的時間做正確的事情，賺錢只是結果。因為你在正確的時間做正確的事情，所以你得到了回報。
  你 首先必須以保本為第一要務，在保本的基礎上再考慮怎樣賺錢。保本不是說保就能保得住的，除非你不涉足股市。只要你把資金投入股市，你就有虧本的可能。股票何時運動正常的概念非常重要，我在這裡特地加了一段，你對股票何時運動正常完全沒有概念的話，你的炒股無非是瞎貓碰死老鼠。學股之路是艱難且漫長的，要想 從股票學校畢業，學股人必須有一定的素質。只有具備這些素質，你才可能熬過黑暗的時光。否則，成功只是幻想。你如果還不具備成功的投資者所具有的共性，希望你從今天開始培養。除了毅力之外，沒有別的要求。
保本
  炒股是用錢賺錢的行業。一旦你的本金沒有了，你就失業了。無論你明天見到多麼好的機會，手頭沒有本金，你只能乾著急。幾乎所有的行家，他們的炒股的建議便是儘量保住你的本金。而做到保本的辦法只有兩個：一，快速止損；二，別一次下注太多。
炒過股票的朋友都有這樣的經歷：虧小錢時割點肉容易，虧大錢時割肉就十分困難。這是人性的自然反應。在一項投資上虧太多錢的話，對你的自信心會有極大的打 擊。你如果有一定的炒股經歷，必然同時擁有賺錢和虧錢的經驗。賺錢時你有什麼感覺？通常你會在內心指責自己為什麼開始的時候不多買一些，下次碰到「應該會賺大錢」的機會，你自然就會下大注。這是極期危險的。在炒股這一行，沒有什麼是百分之百的。如果第一手進貨太多，一旦股票下跌，噩夢就開始了。每天下跌， 你希望這是最後一天；有時小小的反彈，你就把它看成大起的前兆；很快這隻股票可能跌得更低，你的心又往下沉。你失去理性判斷的能力。人性共通，我算是這些 經歷的過來人，其痛深切。
具體的做法就是分層下注。你如果預備買1000股某隻股票，第一手別買1000股，先買200股試試，看看股票的運動是否符合你的預想，然後再決定下一步怎麼做。如果不對，盡快止損。如果一切正常，再進400股，結果又理想的話，買足1000股。
由於股票的運動沒有定規，你不入場就不可能賺錢，而入場就有可能虧錢，所以承擔多少風險便成為每位炒手頭痛的事。索羅斯在他的自傳中提到他對承擔多大風險最感頭痛。解決這個問題並無任何捷徑，只有靠你自己在實踐中摸索對風險的承受力，不要超出這個界限。
然而什麼是你對風險的承受力呢？最簡單的方法就是問自己睡的好嗎？如果你對某隻股票擔憂到睡不著，表示你承擔了太大的風險。賣掉一部分股票，直到你覺得自己睡得好為止。

如何建立一個獲利的交易系統

這篇文章，也是近期藍色投機客的部落格，原文照翻轉貼，翻死我了，可是一樣很有用，請大家K一下

http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=1666&sc=1#1741

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在這篇文章裡，我們會教大家以五個步驟建立獲利系統：

1.選擇市場與時間框架
2.制訂進場規則
3.制訂出場規則
4.評估系統
5.改善系統

數年前教導新人時該員心得，供大家分享交流

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寫程式有四個架構,分別為Filter ，Condition，Signal，Entry

• Filter是一個濾網，很多人filter與condition沒分清楚，但filter一開始先設好可以避免後面寫程式時無意義之小細節修改，一般都以均線或是某種方式計算之線（例如LinearRegslope）來區分多空界限，建議只用一條線，以避免２條線會有Crosses出訊之類的問題（那就會變成Condition了）
• Condition是一個交易狀況前堤，不同於singal，它並非主要出訊條件，
• Singal是交易會出訊之必要條件．
• Entry是進場時決定要如何進入，例如要在next bar的close進場或是要在前六根k線之高奌突破時進場．

如果你現在有100元，存放50年，你會選擇哪種資產形式？ 存款、房子、黃金，還是股票？ 在正確的投資方法下，50年後可能增值多少倍？ 相信絕大多數人都會認為這種提問一定只是一種假設，並不可能存在。 不過，在我們身邊，長期投資的可能性真實存在，並且，時間跨度超過了50年。
　　近日，一名《北京晚報》的老讀者——海淀一位年屆7旬的張先生向本報講述了他的親身經歷：63年前靠區區400塊現大洋，投資於股票市場，今天的市值高達2800萬元人民幣。 14年後，預計這筆資產將超過1億元的門檻。
　　2.7萬倍複利回報
　　張先生說，他父親在1947年用400塊現大洋兌換了約100英鎊，購買了英國匯豐銀行的股票。
　　張先生的父親當年供職的公司名為“民生銀行”（不是今天的民生銀行）。 老人對他說，長江上幾乎所有的輪船都屬於這家公司。
　　張先生查閱資料發現，解放前確有一家“民生公司”：“到1949年，民生公司已擁有江、海船舶148艘，航線從長江及其支流開始，延伸到中國沿海、東南亞各國、日本、印度；分支機構遍及長江沿線和中國沿海各主要港口和東南亞、美國、加拿大；員工達9000餘人；此外，還擁有造船廠、發電廠和各港口的許多碼頭、倉庫；投資銀行、保險、鋼鐵、機械、紡織、煤礦、水泥等六十餘項實業，是當時中國最大和最有影響的民營企業集團。”
　　這樣看來，民生銀行應該是這家集團的子公司。 為何老人會選擇投資股市，同時又沒有投資在自己的民生公司上？ 張先生說，具體原因不得而知，也可能是民生那時沒有上市。 有資料顯示，1947年3月，國民黨政府宣布實施“經濟緊急措施”，禁止黃金及外匯買賣，社會游資都湧向證券市場。
　　不過，張先生父親的這筆投資非常英明，民生公司在解放後沒有幾年就公私合營，最後消失了。
　　起初，張先生並不知道家裡有這樣的一筆投資。 直到1996年，他的父親去世，才說起有一筆錢，是英國匯豐的股票，臨終時叮囑：“不可動用。”

Excel DDE Server 完成自動換倉讀取不同月份資料源

以下文章連結為提到excel dde server的期貨代碼及
自己未完成的功課是關於換倉時資料源該怎麼自動切換呢?
http://freedomisking.blogspot.com/2009/02/excel-dde-server.html

excel 步驟及判斷式如下列: (以台証為例)
1. =TSKS!TXFC9.124 (紅色請看連結文說明)
吃DDE資料源之程式碼
2. =IF(ISERR(L3),0,L3)

關於是川銀藏

米班雜感：關於是川銀藏

在沒有事實之前，總是充滿著想像及猜測，這不是第一次，米班相信也不是最後一次，所謂股市大師的下場悽慘，抑鬱以終。

從前第一次讀到「作手回憶錄」李文斯敦意氣風發，聽說這小說是「真人實事」改編，不禁想像JL（Jesse Livermore）的威風八面，結果研究資料，發現是破產自殺，而且有憂鬱症

後來讀到海龜交易員的訓練，發現另一位大師理查丹尼斯，看來他已經「證明」交易贏家是可以訓練培養的，沒想到此人也是破產兩次，身影消逝在金融市場

還有偉大的葛蘭碧，當時一呼百諾，多少人聽他的預言操作股票，一次失手從此再也爬不起來，不知流落何方....

不過，應該還是存在偉大的交易家吧？看看是創出波浪理論的艾略特，他有那麼厲害的功力，理論流傳到今天還在被使用，到國外網站查資料，發現本人的狀況卻是窮作家，死在精神療養院

這次米班調查是川銀藏，更容易查，因為他到1992年才去世，日本報紙一定會保留詳細的資料，結果也是再一次打破幻想，身後留下24億債務。

他是大師，但是他成功不在股票，而在於對採礦的瞭解，47歲以前的從商經驗，才是他在1982大勝的基礎

網友不學他的經商，反而追求他的股票「交易絕學」，而他最後負債而終，連不動產也沒留下來，這要怎麼說呢？

波 動性和不可預測性是市場最基本的特徵，這是市場存在的基礎，也是交易中風險產生的原因，這是一個不可改變的特徵。交易中永遠沒有確定性，所有的分析預測僅 僅是一種可能性，根據這種可能性而進行的交易自然是不確定的，不確定的行為必須得有方法來控制其風險的擴大，停損就是這種風險控制的一種好方法。

停 損是在交易過程中自然產生的，是投資人保護自己的一種反應，市場的不確定性造就了停損存在的必要性和重要性。成功的投資人可能有各自不同的交易方式，但停 損卻是保障他們減少損失的一種方法。投資大師索羅斯說過，投資本身沒有風險，失控的投資才有風險。學會停損，千萬別和虧損談戀愛。停損遠比獲利重要，因為 任何時候保本都是第一位的，獲利才是第二位，建立合理的停損原則相當重要，停損原則的重要性就在於不讓虧損持續擴大。

為什麼停損操作如此之難

明 白停損的意義固然重要，然而事實上，投資人設定了停損而沒有執行的例子比比皆是。停損操作為何如此艱難？原因有三：第一，僥倖的心理作祟。某些投資人儘管 也知道趨勢上已經破底，但由於過於猶豫，總是想再看一看、等一等，導致自己錯過停損的大好時機；第二，價格頻繁的波動會讓投資人猶豫不決，經常性錯誤的停 損會給投資人留下揮之不去的記憶，從而動搖投資人下次停損的決心；第三，執行停損是一件痛苦的事情，是一個血淋淋的過程，是對人性弱點的挑戰和考驗。

事實上，每次交易我們都無法確定是正確狀態還是錯誤狀態，即便獲利了，我們也難以決定是立即出場還是持有觀望，更何況是處於被套狀態下。人性追求貪婪的本能會使每一位投資人不願意少贏幾個點，更不願意多虧幾個點。

本 人開始程式交易至今已第八年，進行程式交易只有一個選擇--每次跟單，今日有幸來到貴版看了幾篇文章，發現在討論程式交易時竟然有所謂這次跟不跟，以及某 次將有大獲利...等，程式交易最大優點乃是能避開超額損失，卻能獲取超額利潤，賠錢次數比賺錢多這是一定的，但只會賠小錢，賺大錢卻是一定的，試問以自 由意志下單一次賺超過五百點的機率有多少?以程式交易來說卻是輕而易舉。反正程式交易只有一個秘訣，不容懷疑，每次跟單。

文章主題：程式交易入門-(一)　　　發表人：程式交易老祖　

第一步:必續經歷兩次以上慘烈的斷頭經驗，何謂慘烈? 例如作多單斷頭後，不囉唆連拉五百點以上(必須是斷頭而不是認賠) 。

第二步:隔離外界干擾因素，尤其是第四台分析節目。

第三步:催眠自己，告訴自己是一個股市白痴，盤面完全看不懂。

宏 觀和微觀確實在投機實踐中是可以達到幾乎完美的融合，而不再是哲學意義和高度上的融合。我認識的一個朋友（也可以說是我的老師），他在交易上的確已經接近 了“無招勝有招”的境界，這在我以前是無法想像的。因為我非常看重細節和微觀上的技術套路，也即我們常提到的所謂“交易系統”。通過對他的交易決策的研 究，我發現，真正達到將所有技術（傳統分析技術、指標公式、波浪江恩、時間周期、趨勢跟隨）融合為一體是完全可以作到的，只不過需要經歷非常痛苦思考、提 煉、再思考、再提煉的循環過程，而我們大多數人，在這種冶煉的過程中，或者由於我們的悟性不夠，或者由於我們的韌性不夠，因此，９９％的人是無法在投機市 場中實現自己的昇華和嬗變的，這個過程，我認為，叫做“煉金術”好像還不夠貼切，我更願意將她喻為一種“化蝶”的過程，再痛苦艱難，但如果我們堅持將專業 投機作為我們的理想和職業，那麼我們就必須完成這一可能是非常漫長的轉變。
我的一個領悟是，以後的時間，我將不再滿足於對我的交易系統的一些技 術細節的完善和發掘，我必須用更多時間去完成，可能有些人甚至認為是“毫無意義或浪費時間”的思考曆練。這種抽像的思考不再境界式或粗線條式的，這種抽像 是必須建立在諸多細枝末節之上的超乎歸納綜合的一種質變式的提昇。我不知道，我這樣講，大家能否能引起共鳴。我再次感覺到語言的乏力，但我知道，我必須要 影著頭皮，超越存在於語言之中的玄虛，完成自己生命和事業上真正的突破。
我對這種突破的艱難性、複雜性、不確定性已經有了足夠充分和清醒的認 識，我也知道，我畢生都無法完成這種突破的可能性也完全存在。但我知道，我心靈所指的那個方向，才是超越投機、超越交易者、甚至超越市場、並幾乎接近生命 之道的那個方向，不管能否抵達，至少，我必須調校好自己的方向，對準她，然後邁出我的步伐。
其實，對於每一個職業交易者而言，心裡都明白交易系統的重要性。我最近有一個想法，將自己用了5年多時間建立自己交易系統的體驗，整理成文字，期望能對大家最終構建自己的系統有所啟發。

建立一個真正經歷市場考驗的成熟可用的一致性的系統，我認為，必定會曆經兩個階段。
1。堆積
我 說的所謂的堆積，大概等同於“厚積薄發”的“厚積”的過程吧。在這個積累階段，是大量儲備各種知識、技巧、方法的階段，強調的是盡最大可能，廣泛占有，兼 收並蓄，甚至要發揚“囫圇吞棗”、“不求甚解”、“神農氏遍嘗百草”的雜家精神，把你能收集到的一切素材，積淀到你的大腦，以備後用。
積累從何 而來？當然首先是書籍。你必須要有橫掃一切大小金融書店的氣概，不需要有太強的針對性，但必須有廣泛性，中西並舉，閱讀各類金融、經濟類書籍。有條件的最 好請老手開一個書單，這樣閱讀起來更有針對性，效率也更高。這大概就類似於古人所說的“熟讀唐詩三百首”吧。我的經驗是，以西方經典的技術分析文叢開始下 手，先開立一個20本左右的書單，英文能力高的最好直接閱讀原版，用最簡單的串行方式，將其一本本消滅。這整個過程完全沒有任何投機取巧，過程雖然枯燥冗 長，卻不可替代、不可跨越。而且，對於好書，要一遍又一遍的讀，直到爛熟於胸為止。